En el mundo bursátil existe un tipo de fraude llamado “spoofing” consistente en que un inversor ordene la venta de una gran cantidad de acciones de una sociedad y así provocar una bajada de su valor para, posteriormente, cancelar esas órdenes y comprarlas mucho más baratas.
Este tipo de actuaciones es ilegal en Estados Unidos desde 2010, aunque se sabe que se siguen realizando con pequeñas cantidades y muchas jugadas para no levantar sospecha alguna. En Inteligencia Artificial te mostramos las claves.
La IA al servicio del Mercado de Valores
Hace un año se inició un proyecto para evitar este y otros tipos de fraudes en los mercados bursátiles que suponía la introducción de la Inteligencia Artificial en este mundo. Y hace unas semanas que por fin se puso en marcha una herramienta basada en tecnología de Deep Learning.
Michael O´Rourke, el responsable de Machine Intelligence del NASDAQ, construyó una base de datos con todos los históricos de negociación que posee NASDAQ. La extraordinaria calidad del entrenamiento al que ha sido sometida la IA ha sido tan precisa gracias al enorme volumen de datos diarios que registra el famoso índice.
El software con Inteligencia Artificial examinará los datos comerciales y transacciones y registrarán todas aquellas operaciones que se alejen de los estándares tradicionales. Estas actividades serán posteriormente analizadas por humanos que resolverán si están permitidas o si requieren una mayor investigación.
Objetivo de la IA en el NASDAQ
Lo que pretende esta herramienta es la tener la capacidad de analizar los movimientos de acciones que se dan en el índice en un día (miles de millones) y detectar fraudes que cuentan con unas pautas específicas.
Michael O´Rourke indica que lo bueno del aprendizaje profundo es que es “útil para encontrar cosas que son muy difíciles de describir”. Frente al hecho de que la IA pueda causar falsos positivos, O´Rourke estima que, por ahora, es “aceptable” el porcentaje de estos.
Implantación de la IA en otras Bolsas
La IA con fines de supervisión ya había sido usada en Bolsas del Norte de Europa, y se estima que si el proyecto resulta exitoso se pueda utilizar en otros mercados con menor información histórica. Por ejemplo, confían implementar esta tecnología y ponerla en funcionamiento en la Bolsa de Hong Kong.
Qué duda cabe que la Inteligencia Artificial está transformando el sector financiero, y por ello, las universidades están adaptándose a la tecnología de los bots controlados por algoritmos. Incluso hemos visto como la policía utiliza inteligencia Artificial para detectar sospechosos. o cómo pronostican los efectos de los fármacos contra el cáncer.
Humanización de los Mercados de Valores
Contra todo pronóstico, a la vez que el Índice NASDAQ apuesta por la automatización para poder ofrecer mayor transparencia y veracidad de los datos, la Bolsa de Nueva York está haciendo lo contrario y legando a humanos en trabajos anteriormente automatizados.
Por poner un ejemplo, fondos cotizados basados en bonos, «commodities» y divisas que antes se operaban desde su propia plataforma de algoritmos automatizados, ahora se hacen en el parqué de NYSE, donde se pueden supervisar las operaciones relacionadas con estos fondos y así poder reducir su volatilidad.